准精算师级别考试大纲

科目一：概率论与数理统计

考试要求

考生应掌握基本的概率统计知识，了解基本概率分布、统计量的性质，具备一定的求解概率和解决估计、检验等统计问题的能力。

考试内容

一、概率论部分（分数比例约为50%）

1. 概率基本性质

• 条件概率、乘法公式、独立性
• 全概率公式、贝叶斯公式

2. 随机变量与概率分布

• 一维随机变量定义
• 离散型随机变量及其概率分布列
• 连续型随机变量及其概率分布函数
• 随机变量函数的分布

3. 随机向量及其分布

• 离散型随机向量及其分布、连续型随机向量及其联合密度
• 随机向量函数的分布
• 随机变量独立性定义、条件分布和条件密度

4. 数学期望与方差

• 数学期望、方差、协方差与相关系数
• 条件数学期望与最佳预测

5. 概率极限理论

• 概率母函数、特征函数
• 大数定律、中心极限定理

二、数理统计部分（分数比例约为50%）

1. 估计理论

• 参数估计的方法：最大似然估计、矩估计及估计的相合性
• 估计的优良性标准：一致最小方差无偏估计、充分统计量
• 置信区间：正态分布下的几个典型问题、T分布、卡方分布
• 分布函数与密度函数的估计：经验分布函数、直方图及核密度估计

2. 假设检验

• 基本概念：功效函数、两类错误、无偏检验、一致最大功效检验及一致最大功效无偏检验
• 奈曼-皮尔逊（N-P）引理及似然比检验法
• 单参数情形（指数族）的几个典型假设检验问题
• 广义似然比检验法
• 拟合优度检验

3. 线性模型与回归分析

• 最小二乘法、一元线性回归
• 线性模型的参数估计
• 线性模型的假设检验
• 多元回归分析、自变量的选择

科目二：经济金融综合

考试要求

考生应掌握现代微观经济学、宏观经济学、金融学、保险学、会计与财务的基本概念、基本方法和原理，掌握和运用经济金融学中的主要定性分析和定量分析方法，具备较宽的专业知识面和较强的分析问题、解决问题的能力。

考试内容

一、微观经济学（分数比例约为20%）

1. 供给和需求理论，市场均衡价格理论

2. 消费者行为理论

3. 生产者（厂商）行为理论

4. 市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争、寡头垄断、博弈论

5. 要素市场和收入分配理论

6. 一般均衡理论与福利经济学

7. 市场失灵和微观经济政策

二、宏观经济学（分数比例约为20%）

1. 国民收入的核算原理和结构

2. IS-LM 模型与 AS-AD 模型

3. 宏观经济学的微观基础

4. 财政政策与货币政策

5. 汇率与宏观经济政策

6. 经济增长和经济周期理论

7. 失业和通货膨胀

三、金融学（分数比例约为20%）

1. 金融市场的主要内容

2. 商业银行与其他金融机构

3. 中央银行与金融监管

4. 国际收支、外汇与汇率

5. 国际资本流动

6. 开放经济下的宏观经济模型和宏观经济政策

7. 金融衍生工具：远期、期货、期权

四、保险学（分数比例约为20%）

1. 风险的分类

2. 风险与保险

3. 保险的性质和功能

4. 保险合同

5. 保险的基本原则

6. 保险经营

五、会计与财务（分数比例约为20%）

1. 会计基本理论

2. 资产负债表、利润表和现金流量表的基本原理与披露要求

3. 保险会计的特点和内容

4. 财务分析和报表解读

科目三：精算数学

考试要求

考生应掌握复利数学、寿险精算、非寿险精算的基本概念、理论和方法，理解精算学中的基本原理和概念，具有熟练的精算计算能力。

考试内容

一、复利数学（分数比例约为20%）

1. 利率的基本概念

• 利率种类与计息方式
• 名义利率和实际利率

2. 年金

• 简单年金和复杂年金
• 年金的现值和未来值计算

3. 收益率

• 简单收益率和复利收益率
• 收益率的应用

4. 债务偿还

• 债务的基本概念
• 不同还款方式的计算

二、寿险精算（分数比例约为40%）

1. 生命表

• 生命表的结构和基本术语
• 生命表的应用

2. 寿险的精算现值

• 寿险合同的现值计算
• 分红保险的现值计算

3. 生命年金的精算现值

• 生命年金的定义和特点
• 生命年金的现值计算

4. 均衡净保费

• 均衡净保费的概念
• 均衡净保费的计算

5. 责任准备金

• 责任准备金的基本概念
• 责任准备金的计算

6. 毛保费与修正准备金

• 毛保费和净保费的区别
• 修正准备金的计算

7. 多元生命函数

• 多元生命函数的定义
• 多元生命函数的计算

8. 多元风险模型

• 多元风险模型的基本概念
• 多元风险模型的应用

三、非寿险精算（分数比例约为40%）

1. 非寿险精算中的统计方法

• 统计方法在非寿险精算中的应用
• 非寿险精算的数据分析方法

2. 非寿险费率厘定

• 非寿险费率厘定的基本原理
• 不同险种的费率厘定方法

3. 非寿险费率校正

• 费率校正的原因和方法
• 校正后的费率计算

4. 非寿险准备金评估

• 非寿险准备金的概念
• 非寿险准备金的评估方法

5. 再保险精算

• 再保险的基本概念
• 再保险精算的方法

科目四：精算模型与数据分析

考试要求

考生应掌握精算模型的基本理论和方法，能够对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量分析；掌握生存模型理论、生命表基础知识及生存函数的估计，了解生命表编制原理；掌握随机模拟、回归分析、时间序列的基础原理、方法和应用；了解机器学习的基本原理，具备对数据进行分析的能力。

考试内容

一、风险理论（分数比例约为30%）

1. 随机过程

• 随机过程的基本概念
• 随机过程在风险管理中的应用

2. 理赔额和理赔次数

• 理赔额和理赔次数的概率分布
• 理赔统计在风险管理中的应用

3. 个体/聚合风险模型

• 个体风险模型和聚合风险模型的区别
• 风险模型的参数估计方法

4. 破产模型

• 破产模型的基本原理
• 破产风险的度量和分析

二、生存分析（分数比例约为15%）

1. 生存模型理论

• 生存模型的基本假设
• 不同生存模型的比较

2. 生存分析

• 生存函数和风险函数的定义
• 生存分析在精算中的应用

三、随机模拟（分数比例约为10%）

1. 随机数

• 随机数的生成和性质
• 随机数在随机模拟中的应用

2. 模拟样本的容量

• 模拟样本容量的选择原则
• 样本容量对模拟结果的影响

3. Bootstrap模拟

• Bootstrap方法的原理
• Bootstrap模拟在精算中的应用

4. MCMC模拟

• MCMC方法的基本原理
• MCMC模拟在风险管理中的应用

四、回归

分析（分数比例约为15%）

1. 线性回归

• 线性回归的基本原理
• 线性回归在精算模型中的应用

2. 广义线性模型

• 广义线性模型的概念
• 广义线性模型的应用领域

3. 惩罚线性回归模型

• 惩罚线性回归模型的原理
• 惩罚项在模型选择中的作用

五、时间序列基础（分数比例约为10%）

1. 时间序列和平稳时间序列

• 时间序列的基本概念
• 平稳时间序列的特征

2. 滑动平均自回归模型

• SARIMA模型的构建和估计
• 时间序列模型在风险管理中的应用

3. 多维时间序列的概念及协整性

• 多维时间序列的定义
• 协整性在时间序列分析中的意义

六、机器学习（分数比例约为20%）

1. 机器学习方法分类

• 监督学习、无监督学习、半监督学习、强化学习
• 机器学习方法的选择原则

2. 模型的评估和选择

• 模型评估的指标
• 模型选择的方法

3. 决策树

• 决策树的构建和应用
• 随机森林的原理和优势

4. 聚类分析

• 聚类分析的基本原理
• 聚类分析在风险管理中的应用

5. 数据降维

• 数据降维的方法
• 数据降维在精算中的应用

科目五：精算风险管理

考试要求

考生应掌握风险管理的基本概念、框架和流程，能够对业务和环境中的风险进行正确地识别和分类；能够利用金融、统计、精算技术对不同风险进行建模、度量、评估，对风险之间的相关性、风险聚合等进行量化分析；能够利用恰当的风险管理工具和技术进行有效的风险管理；理解经济资本、偿付能力的概念，掌握运用经济资本进行风险管理的原理和方法，熟悉我国偿付能力监管体系。

考试内容

一、风险管理基本知识（分数比例约为15%）

1. 风险、风险偏好、风险容忍度及企业风险管理

• 风险的定义和分类
• 企业对风险的态度和容忍度
• 风险管理的基本原则和要素

2. 风险管理的要素、目的及意义

• 风险管理的关键要素
• 风险管理的目标和意义

3. 金融环境及利益相关者

• 金融环境对风险的影响
• 利益相关者在风险管理中的作用

4. 企业风险管理的框架及流程

• 风险管理框架的建立
• 风险管理流程的步骤和方法

5. 精算控制系统的框架及流程

• 精算控制系统的概念
• 精算控制系统在风险管理中的角色

二、风险的分类与识别（分数比例约为10%）

1. 系统性风险与非系统性风险

• 系统性风险的特点和来源
• 非系统性风险的分类和识别

2. 可资本化风险与难以资本化风险

• 可资本化风险的概念
• 难以资本化风险的特点和挑战

3. 保险风险、市场风险、信用风险、操作风险、战略风险、声誉风险、流动性风险等

• 不同类型风险的定义和特征
• 不同风险在风险管理中的识别方法

4. 新兴市场风险

• 新兴市场风险的特点
• 在新兴市场中管理风险的挑战

5. 逆向选择与道德风险

• 逆向选择和道德风险的概念
• 防范逆向选择和道德风险的策略

6. 模型风险与参数风险

• 模型风险和参数风险的定义
• 模型选择和参数估计中的风险管理

7. 风险敞口

• 风险敞口的概念和测度
• 风险敞口的控制方法

三、风险的建模（分数比例约为15%）

1. 风险的相关性

• 风险相关性的概念
• 如何度量和分析不同风险之间的相关性

2. 保险风险、市场风险、信用风险基本模型

• 不同类型风险的基本模型
• 模型在风险管理中的应用

3. 风险聚合的方法、优势与不足

• 风险聚合的方法和工具
• 不同方法的优势和局限性

4. 风险模型的应用

• 风险模型在业务决策中的应用
• 风险模型的更新和调整

四、风险的度量与评估（分数比例约为20%）

1. 常用风险度量的定义、性质及优缺点

• 常用风险度量的种类
• 不同风险度量的适用场景

2. 风险度量在风险评估中的应用

• 风险度量与风险评估的关系
• 如何选择和应用合适的风险度量

3. 情景分析与压力测试

• 情景分析和压力测试的目的
• 如何进行情景分析和压力测试

4. 难以资本化风险的评估

• 难以资本化风险的特点
• 难以资本化风险的度量和评估方法

五、风险管理工具与技术（分数比例约为20%）

1. 风险缓释的方式及成本收益分析

• 风险缓释的基本手段
• 风险

缓释的成本与效益分析

2. 再保险的形式及特点

• 再保险的基本形式
• 再保险的特点和作用

3. 投资组合、利率风险管理的基本工具与技术

• 投资组合管理的原则
• 利率风险管理的方法和工具

4. 信用风险评级

• 信用风险评级的基本原理
• 如何进行有效的信用风险评级

六、资本管理（分数比例约为20%）

1. 经济资本的概念及决定因素、资本分配、资本绩效评估

• 经济资本的定义和测算方法
• 资本分配和绩效评估的原理

2. 中国偿付能力监管体系

• 中国偿付能力监管体系的构架
• 如何符合中国监管的偿付能力要求

3. 国际主要的偿付能力监管体系

• 国际上常见的偿付能力监管标准
• 国际偿付能力监管的趋势和变化